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問答題

【計(jì)算題】30年期債券，每年付息，息票率為12%，久期為11.54，凸性為192.4。債券現(xiàn)在以到期收益率8%的價(jià)格出售，使用財(cái)務(wù)計(jì)算器求出債券價(jià)格。假定到期收益率從7%升至9%，按照新的收益率，根據(jù)久期法則與久期-凸性法則，債券價(jià)格為多少？每種方法的誤差百分比是多少？你對(duì)兩種方法的準(zhǔn)確性有什么結(jié)論？

答案：

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【計(jì)算題】
我的養(yǎng)老基金計(jì)劃將在10年內(nèi)每年支付給我10000美元。第一筆支付將在五年后，養(yǎng)老基金想將其頭寸免疫。
a.它對(duì)我的債務(wù)的久期是多少？當(dāng)期利率為每年10%。
b.如果養(yǎng)老金計(jì)劃使用5年期和20年期的零息債券來構(gòu)建免疫頭寸，兩種債券分別占多少？?jī)煞N零息債券的面值是多少？

答案：

【計(jì)算題】
你管理著一價(jià)值100萬美元的資產(chǎn)組合，你的目標(biāo)久期為10年?？梢詮膬煞N債券中選擇：五年期零息債券和永久債券，當(dāng)期收益率均為5%。
a.你愿意持有兩種債券的份額各為多少？
b.如果現(xiàn)在的目標(biāo)久期為9年，則明年的持有比例會(huì)如何變化？

答案：