- 搜標(biāo)題
- 搜題干
- 搜選項
多項選擇題
期權(quán)定價理論中，布萊克—斯科爾斯模型的基本假定有()。
A.無風(fēng)險利率r為常數(shù)
B.存在無風(fēng)險套利機會
C.市場交易是連續(xù)的，不存在跳躍式或間斷式變化
D.標(biāo)的資產(chǎn)價格波動率為常數(shù)
E.標(biāo)的資產(chǎn)在期權(quán)到期時間之前不支付股息和紅利
