多項選擇題

下列關于布萊克—斯科爾斯期權定價模型假設的表述中，正確的有（）

A.未來股票的價格將是兩種可能值中的一個
B.看漲期權只能在到期日執(zhí)行
C.股票或期權的買賣沒有交易成本
D.所有證券交易都是連續(xù)發(fā)生的，股票價格隨機游走

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多項選擇題

假設ABC公司的股票現(xiàn)在的市價為80元。有1股以該股票為標的資產(chǎn)的看漲期權，執(zhí)行價格為85元，到期時間6個月。6個月以后股價有兩種可能：上升33.33％，或者降低25％。無風險利率為每年4％?，F(xiàn)擬建立一個投資組合，包括購進適量的股票以及借入必要的款項，使得6個月后該組合的價值與看漲期權相等。則下列計算結果正確的有（）

A.在該組合中，購進股票的數(shù)量0.4643股
B.在該組合中，借款的數(shù)量為27.31元
C.看漲期權的價值為9.834元
D.購買股票的支出為37.144元

多項選擇題

下列關于風險中性原理的表述中，正確的有（）

A.假設投資者對待風險的態(tài)度是中性的，所有證券的預期收益率都應當是無風險利率
B.風險中性的投資者不需要額外的收益補償其承擔的風險
C.在風險中性的世界里，將期望值用無風險利率折現(xiàn)，可以獲得現(xiàn)金流量的現(xiàn)值
D.在風險中性假設下，期望報酬率＝上行概率×股價上升百分比＋下行概率×（－股價下降百分比）

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下列關于布萊克—斯科爾斯期權定價模型假設的表述中，正確的有（）

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下列關于風險中性原理的表述中，正確的有（）

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下列關于風險中性原理的表述中，正確的有（）