A.看漲期權(quán)價格C-看跌期權(quán)價格P=標(biāo)的資產(chǎn)的價格S-執(zhí)行價格的現(xiàn)值PV（X）
B.看漲期權(quán)價格C-看跌期權(quán)價格P+執(zhí)行價格的現(xiàn)值PV（X）=標(biāo)的資產(chǎn)的價格S
C.看漲期權(quán)價格C+看跌期權(quán)價格P=標(biāo)的資產(chǎn)的價格S+執(zhí)行價格的現(xiàn)值PV（X）
D.看漲期權(quán)價格C+看跌期權(quán)價格P-標(biāo)的資產(chǎn)的價格S=執(zhí)行價格的現(xiàn)值PV（X）

A.到期日相同的期權(quán)，執(zhí)行價格越高，看漲期權(quán)的價格越低
B.到期日相同的期權(quán)，執(zhí)行價格越高，看跌期權(quán)的價格越高
C.執(zhí)行價格相同的期權(quán)，到期時間越長，看漲期權(quán)的價格越高
D.執(zhí)行價格相同的期權(quán)，到期時間越長，看漲期權(quán)的價格越低