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單項(xiàng)選擇題

假設(shè)ABC公司的股票現(xiàn)在的市價(jià)為56元。有1股以該股票為標(biāo)的資產(chǎn)的看漲期權(quán)，執(zhí)行價(jià)格為62元，到期時(shí)間是6個(gè)月。6個(gè)月以后股價(jià)有兩種可能：上升40%，或者下降30%。無(wú)風(fēng)險(xiǎn)利率為每年4%，則利用風(fēng)險(xiǎn)中性原理所確定的期權(quán)價(jià)值為（）元。

A.7.78
B.5.93
C.7.50
D.6.25

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單項(xiàng)選擇題

假設(shè)ABC公司的股票現(xiàn)在的市價(jià)為45元。有1股以該股票為標(biāo)的資產(chǎn)的看漲期權(quán)，執(zhí)行價(jià)格為50元，到期時(shí)間是6個(gè)月。6個(gè)月以后股價(jià)有兩種可能：上升33.33%，或者下降20%。無(wú)風(fēng)險(xiǎn)利率為每年4%，則利用復(fù)制原理確定期權(quán)價(jià)格時(shí)，下列復(fù)制組合表述不正確的是（）

A.購(gòu)買0.4167股的股票
B.以無(wú)風(fēng)險(xiǎn)利率借入18.38元
C.購(gòu)買股票支出為18.75元
D.以無(wú)風(fēng)險(xiǎn)利率借入15元

單項(xiàng)選擇題

某股票的現(xiàn)行價(jià)格為100元，看漲期權(quán)的執(zhí)行價(jià)格為95元，期權(quán)價(jià)格為5元，則該期權(quán)的時(shí)間溢價(jià)為（）元。

A.0
B.1
C.11
D.100

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