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單項(xiàng)選擇題

若國債期貨合約TF1403的CTD券價格為101元，修正久期為6.8，轉(zhuǎn)換因子為1.005。假設(shè)債券組合的價值為1000萬元，組合的修正久期為6.65，如要對沖該組合的利率風(fēng)險，需要國債期貨合約的數(shù)量約為（）手（國債期貨合約規(guī)模為100萬元/手）。

A.8
B.9
C.10
D.11

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單項(xiàng)選擇題

若國債期貨合約TF1403的CTD券價格為101元，修正久期為6.8，轉(zhuǎn)換因子為1.005，國債期貨合約的基點(diǎn)價值為（）。

A.690.2
B.687.5
C.683.4
D.672.3

單項(xiàng)選擇題

如果某國債現(xiàn)貨的轉(zhuǎn)換因子是1.0267，則進(jìn)行基差交易時，以下期貨和現(xiàn)貨數(shù)量配比最合適的是（）。

A.期貨51手，現(xiàn)貨50手
B.期貨50手，現(xiàn)貨51手
C.期貨26手，現(xiàn)貨25手
D.期貨41手，現(xiàn)貨40手

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