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問答題

【計(jì)算題】一年期零息債券的到期收益率為5%，兩年期零息債券為6%。息票率為12%（每年付息）的兩年期債券的到期收益率為5.8%。投資銀行是否有套利機(jī)會(huì)？該套利行為的利潤是多少？

答案：

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【共用題干題】
美國財(cái)政部持有大量養(yǎng)老金資產(chǎn)組合。你決定分析美國國債的收益率曲線。

你在考慮購買美國長期零息國債，期限四年。根據(jù)收益率曲線分析，計(jì)算該債券的預(yù)期持有期收益率和價(jià)格，寫明計(jì)算過程。

答案：

【共用題干題】美國財(cái)政部持有大量養(yǎng)老金資產(chǎn)組合。你決定分析美國國債的收益率曲線。解釋下列三個(gè)概念：i.到期收益率ii.即期利率iii.遠(yuǎn)期利率說明這些概念間的關(guān)系。

答案：到期收益率使得一系列現(xiàn)金流折現(xiàn)的現(xiàn)值等于當(dāng)前價(jià)格的單一折現(xiàn)率。它是內(nèi)部收益率。
給定期限的即期利率是在該期期末到...