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問答題
【簡答題】解釋熊市差價的兩種構造方式。
答案：
熊市差價可用兩個期限相同不同執(zhí)行價格的看漲期權構造。投資者賣出較低執(zhí)行價格的看漲期權，同時買入更高執(zhí)行價格的看漲期權。熊...
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問答題
【簡答題】“提前行使美式看跌期權是貨幣的時間價值與看跌期權的保險價值之間的衡量”，解釋這一觀點。
答案：
美式看跌期權并同時持有標的股票實際提供一個保險。它保證股票以執(zhí)行價K賣出。若提前行使看跌期權，保險終止。而期權擁有者可立...
問答題
【簡答題】列舉來年兩個原因說明為什么無股息股票的美式看漲期權不應提前行使。第一個原因涉及貨幣的時間價值；第二個原因在利率為0時也成立。
答案：
延遲行使期權也延遲執(zhí)行價格的支付。這意味著期權持有者可以賺得更長時間的行使價格的利息。延遲行使期權也為到期日前股票價格低...
