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問答題
【案例分析題】
公司A和B欲借款200萬元，期限5年，它們面臨的利率如下表所示：
A公司希望借入浮動利率借款，B公司希望借入固定利率借款。
請為銀行設計一個互換協(xié)議，使銀行可以每年賺0.1%，同時對A、B雙方同樣有吸引力。
答案：
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問答題
【案例分析題】
假設連續(xù)復利的零息票利率分別為：
請計算第2、3、4、5、6季度的連續(xù)復利遠期利率。
答案：
由
第二季度的遠期利率為rF2=
第三、四、五、六季度遠期利率計算同上。
