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問答題

【計(jì)算題】假設(shè)市場(chǎng)上有兩種風(fēng)險(xiǎn)證券A、B及無風(fēng)險(xiǎn)證券F。在均衡狀態(tài)下證券A、B的期望收益率和β系數(shù)分別為E（r_A）=10%，E（r_B）=15%，β_A=0.5，β_B=1.2，求無風(fēng)險(xiǎn)利率。

答案：

根據(jù)已知條件，可以得到如下方程式：

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【計(jì)算題】假設(shè)你可以投資于市場(chǎng)資產(chǎn)組合和短期國(guó)庫券，已知：市場(chǎng)資產(chǎn)組合的期望收益率是23%，標(biāo)準(zhǔn)差是32%，短期國(guó)庫券的收益率是7%。如果你希望達(dá)到的期望收益率是15%，那么你應(yīng)該承擔(dān)多大的風(fēng)險(xiǎn)？如果你持有10000元，為了達(dá)到這個(gè)期望收益率，你應(yīng)該如何分配你的資金？

答案：

如果投入資本為10000元，則5000元買市場(chǎng)資產(chǎn)組合，5000元買短期國(guó)庫券。

【計(jì)算題】
假定無風(fēng)險(xiǎn)收益率為5％，貝塔值為1的資產(chǎn)組合市場(chǎng)要求的期望收益率是12％。則根據(jù)資本資產(chǎn)定價(jià)模型：
（1）市場(chǎng)資產(chǎn)組合的期望收益率是多少？
（2）貝塔值為0的股票的期望收益率是多少？
（3）假定投資者正考慮買入一股票，價(jià)格為15元，該股預(yù)計(jì)來年派發(fā)紅利0.5元，投資者預(yù)期可以以16.5元賣出，股票貝塔值β為0.5，該股票是否應(yīng)該買入？（該股票是高估還是低估了）

答案：