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問答題
【計算題】美國某公司擁有一個β系數(shù)為1.2，價值為1000萬美元的投資組合，當時標準普爾500指數(shù)為1530點，請問該公司應(yīng)如何應(yīng)用標準普爾500指數(shù)期貨為投資組合套期保值？
答案：
該公司應(yīng)賣空的標準普爾500指數(shù)期貨合約份數(shù)為：1.2×10000000/（250×1530）≈31份。
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問答題
【簡答題】請說明產(chǎn)生基差風險的情況，并解釋以下觀點：“如果不存在基差風險，最小方差套期保值比率總為1?！?/h4>
答案：
當期貨標的資產(chǎn)與需要套期保值的資產(chǎn)不是同一種資產(chǎn)，或者期貨的到期日與需要套期保值的日期不一致時，會產(chǎn)生基差風險。
問答題
【計算題】假設(shè)一種無紅利支付的股票目前的市價為20元，無風險連續(xù)復利年利率為10%，求該股票3個月期遠期價格。如果三個月后該股票的市價為15元，求這份交易數(shù)量為100單位的遠期合約多頭方的價值。
答案：
三個月后，對于多頭來說，該遠期合約的價值為（15-20.51）×100=-551
