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問(wèn)答題

【計(jì)算題】
考慮下面的單因素經(jīng)濟(jì)體系的資料，所有資產(chǎn)組合均已充分分散化。

現(xiàn)假定另一資產(chǎn)組合E也充分分散化，貝塔值為0.6，期望收益率為8%，是否存在套利機(jī)會(huì)？如果存在，則具體方案如何？

答案：

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問(wèn)答題

【計(jì)算題】
假定F₁與F₂為兩個(gè)獨(dú)立的經(jīng)濟(jì)因素。無(wú)風(fēng)險(xiǎn)利率為6%，并且，所有的股票都有獨(dú)立的企業(yè)特有（風(fēng)險(xiǎn)）因素，其標(biāo)準(zhǔn)差為45%。下面是優(yōu)化的資產(chǎn)組合。

在這個(gè)經(jīng)濟(jì)體系中，試進(jìn)行期望收益-貝塔的相關(guān)性分析。

答案：

問(wèn)答題

【計(jì)算題】假定影響美國(guó)經(jīng)濟(jì)的兩個(gè)因素已被確定：工業(yè)生產(chǎn)增長(zhǎng)率與通貨膨脹率。目前，預(yù)計(jì)工業(yè)生產(chǎn)增長(zhǎng)率為3%，通貨膨脹率為5%。某股票與工業(yè)生產(chǎn)增長(zhǎng)率的貝塔值為1，與通貨膨脹率的貝塔值為0.5，股票的預(yù)期收益率為12%。如果工業(yè)生產(chǎn)真實(shí)增長(zhǎng)率為5%，而通脹率為8%，那么，修正后的股票的期望收益率為多少？

答案：股票預(yù)期收益率的調(diào)整估計(jì)值應(yīng)該是原來(lái)的估計(jì)值加上各要素未預(yù)期到的變化乘以敏感性系數(shù)，例如：
調(diào)整估計(jì)值=12+[...